最近流行网格交易,如何编制网格交易策略呢?

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Bitget新闻:前言:网格交易是量化交易 的一种,可以实现自动的低买高卖、程序化套利赚钱,可以克服人性中的赌性,适合震荡行情,尤其是最适合数字货币市场(因为7x24h不间断交易),下面以okex平台聊一下怎么做网格交易,注册完okex交易所,可以后台私信我进群获得okex交易所20%返佣,解答各种区块链、数字货币问题

网格交易法 是围绕基准价,每当价格下跌时,在触发点位执行买入操作;每当上升时,在触发点位执行卖出操作,通过分档操作来控制收益和风险。网格交易本质上是一种通过重复价格涨跌波动的交易方法。相较于定投 等策略,网格交易也是一种程序行为,就像渔网一样,利用市场波动在网格范围内低买高卖,通过反复循环差价赚取利润。

所谓网格交易法(grid trading method),也称鱼网交易网 ,秉持的原则是“仓位策略比择时策略更重要 ” 。其基本操作方式就是以某点为基点,每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单(卖出)或多单(买入),当价格朝期望方向进展时获利平仓 ,并在原点位挂同样的买单或卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列,在震荡的市场中来回获利。

目前欧易 已提供现货网格和合约网格的策略产品,您可了解详情并尝试使用策略。

1)现货网格交易

现货网格策略 是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略,您只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数,即可开始运行策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格,自动挂单,随着市场波动,不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。

现货网格的核心是“高抛低吸 震荡套利”,所以这种策略非常适合震荡行情以及震荡上涨行情,若市场出现下跌行情则会给您带来相应的亏损风险。

欧易【交易】-【策略交易 】,选择现货交易对后选择【现货网格】,即可体验使用该策略工具,可使用官方提供的策略智能创建模式,也可以选择手动创建。

2)合约网格交易

合约网格策略 是一种在特定的价格区间中低买高卖来交易合约的自动化策略,用户只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数 ,即可开始运行策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格,自动挂单,随着市场波动,不断地低买高卖或者高卖低买来赚取波动带来的收益。

合约网格的核心是“震荡套利”,所以在判断接下来将会有较长时间的震荡行情时,适合使用合约网格。同时,合约网格还可以带有一定的多空倾向,即:做多网格只会开多和平多,适合于震荡向上的行情,做空 网格只会开空和平空,适合于震荡向下的行情。中性网格 是在策略开启时的市场价格的上方开空/平空,下方开多 /平多。用户可以根据对具体行情的判断选择使用合适属性的网格。

欧易【交易】-【策略交易】,选择合约交易对后选择【合约网格】,即可体验使用该策略工具,可使用官方提供的策略智能创建模式,也可以选择手动创建。

二、网格套利策略介绍

从对网格交易的原理描述中我们不难看出,网格交易法盈利的核心是“均值回归”,在震荡行情中,网格策略会有非常好的表现。而套利交易目标交易对的差价,天然具有“必然回归”的属性,比如交割合约的价格最终必然回归于现货,永续合约与交割合约 的价格同样“必然回归”。

因此,网格交易法天然适合用于币市套利,即结合跨期套利与网格交易的一种策略,在操作过程中可使用合约网格策略工具,减少手动操作频率,且不需长时间盯盘,提升策略的可操作性。

中低频网格套利策略举例

我们以欧易 BTC永续合约和BTC当季交割合约为例,我们定义diff = 永续价格 – 当季价格,下图为diff在2019.7.27-2019.8.27一个月的波动情况,可以看出,diff 从+1%左右至-3%左右区间中震荡,中间几次穿过0轴。

网格的设置和执行:

以做多网格为例:

随着价格下跌,每跌至一个格子的价格,我们开一份多仓。随着价格的下跌,我们依次开了买1,买2,买3三份多仓(即在图中买1买2买3三个位置,分别在永续合约开多约30张,并在当季合约开等量空仓);然后随着价格的回升,我们依次平掉买3,买2,买1三部分仓位(即在图中平买1平买2平买3三个位置,分别平掉永续约所开的30张多仓,并同时平掉当季合约当时所开张数空仓),获利为三个格子的仓位*一个格子差价对应的利润。做空网格同理。

因为差价存在必然回归到0值的基本假设,因此,差价小于0时,我们执行做多网格,差价大于0时,我们执行做空网格。且基于差价归0假设,开仓后,我们不必做止损,等待价格回归平仓即可。

三、网格套利策略总结

理论上,在中低频范畴内使用网格策略进行套利交易属于一种绝对收益模型,其风险极低,逻辑简单明了,可以做到无视币价涨跌稳定盈利。同时,选择中低频大网格操作,相对高频而言,手续费不敏感。且中长期看来,可以保证本金完全无风险。

不过,在实际操作中,我们仍然需要考虑所选标的特点等实际问题带来的潜在风险。

1)单边行情不如一直持有的收益

套利交易每笔操作正常为对冲操作,持有等量多空仓位对冲价格波动,但仍可能出现由于价格巨幅波动造成的一边仓位爆仓,爆仓后,另一边持仓失去对冲的保护,会造成策略不可控的价格波动带来的巨大风险。因此,首先要控制总杠杆倍数 为相对低的程度,另外,一方亏损较大时,即使划转保证金保护其仓位安全。但是网格交易设置了很多格子,摊低了极大的风险。

2)手续费和资金费率

由于套利交易是通过差价波动来盈利,因此单笔盈利较薄,我们通过中低频操作,较大的格子,来保证每笔盈利足以覆盖交易手续费 和永续合约资金费率可能带来的损失。

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3)合约交割 问题

另外,合约交割时,可能出现差价不回归的问题,因此临近合约交割,我们只平仓不开仓,交割前,主动平掉两边所有仓位。